What does the Tqsdk AI skill do?

TianQin SDK (tqsdk) - Python量化交易框架，用于期货/期权/股票交易策略开发、回测与实盘交易

Why use Tqsdk on TypingMind?

Because you install it once and use it with any model. Tqsdk is plain Markdown rather than provider-specific code, so the same skill runs on GPT-5, Claude, Gemini, Grok, or a local model — and you can switch model mid-chat without it breaking. TypingMind runs on your own API keys, so you pay providers directly instead of a per-seat subscription, and your skills and chats stay in your own storage.

How do I install Tqsdk in TypingMind?

Open Plugins → Skills → Install from GitHub in TypingMind and paste https://github.com/algoderiv/agent-skills/tree/main/skills/tqsdk. TypingMind reads its SKILL.md and bundles its files and installs it as a skill you can enable per chat.

Which AI models can use Tqsdk?

Any model you connect in TypingMind. AI skills are plain Markdown instructions rather than provider-specific code, so GPT, Claude, Gemini, Grok, and local models can all load this skill when a request matches it.

How many AI models can I use with Tqsdk?

As many as you like. As long as a model supports skills, you can use Tqsdk with it — GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Mistral, Llama and more — all on TypingMind with your own API keys.

Is the Tqsdk AI skill free?

It is published on GitHub by algoderiv. Check the repository for licensing terms. You only pay your own AI provider for the tokens you use.

An AI skill is a reusable instruction bundle that teaches an AI model how to do one specific task. It follows the open Agent Skills format: a SKILL.md file with a name and description, plus any scripts, templates or reference files the model may need. The model reads the instructions only when your request matches the skill, so an installed skill costs nothing until it is used.

How are AI skills different from plugins or MCP servers?

A plugin or MCP server gives a model new tools to call — code that runs somewhere and returns a result. An AI skill gives the model knowledge and process instead: how to approach a task, which steps to follow, what good output looks like. Skills are plain Markdown, so they need no server, no API key and no runtime, and they work with any model.

Tqsdk by algoderiv — AI Skill for Any LLM

TqSdk 开发指南

TqSdk 是由信易科技开发的开源 Python 量化交易库，基于快期交易及行情服务器体系，支持期货、期权、股票的行情获取、策略开发、回测与实盘交易。

何时使用本技能

当用户需要以下内容时触发：

使用 TqSdk 编写量化交易策略
获取期货/期权/股票实时行情、K线、Tick 数据
进行策略回测（支持 Tick 级和 K 线级）
配置实盘交易、模拟交易账户
使用 TargetPosTask 进行目标持仓交易
使用技术指标（ta/tafunc）进行策略分析
使用算法交易模块（TWAP/VWAP）
调试 TqSdk 异步编程模型相关问题

安装

bash
# 安装/升级
pip install tqsdk -U

# 国内镜像（推荐）
pip install tqsdk -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host=pypi.tuna.tsinghua.edu.cn

环境要求： Python 3, Windows 7+ / macOS / Linux 注意： TqSdk 使用 asyncio，部分 IDE（如 Spyder）不支持。推荐使用 VS Code、Cursor、Trae 等支持 asyncio 的 IDE。

核心概念

编程模型

TqSdk 使用单线程异步模型，核心循环为：

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

# 1. 获取数据引用对象
quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60)

# 2. 在循环中等待数据更新
while True:
    api.wait_update()
    # 3. 使用 is_changing() 判断哪个对象更新了
    if api.is_changing(quote):
        print(f"最新价: {quote.last_price}")
    if api.is_changing(klines):
        print(f"最新K线收盘价: {klines.close.iloc[-1]}")

api.close()

关键要点：

get_quote()、get_kline_serial() 等返回的是引用对象，值在 wait_update() 时自动更新
每个引用对象只需调用一次获取函数
wait_update() 是阻塞函数，收到数据包才返回
is_changing() 判断指定对象在最近一次 wait_update 中是否被更新

合约代码格式

格式：交易所代码.合约代码（大小写敏感）

python
# 期货合约
"SHFE.cu2401"    # 上期所铜
"DCE.m2401"      # 大商所豆粕
"CZCE.SR401"     # 郑商所白糖（注意：郑商所字母大写，三位数字）
"CFFEX.IF2401"   # 中金所沪深300股指
"INE.sc2401"     # 上期能源原油
"GFEX.si2401"    # 广期所工业硅

# 期权合约
"DCE.m2401-C-3500"     # 大商所豆粕看涨期权
"SHFE.au2404C480"      # 上期所黄金看涨期权
"CFFEX.IO2402-C-4000"  # 中金所沪深300股指期权

# 主连/指数
"KQ.m@CFFEX.IF"  # 中金所IF主连合约
"KQ.i@SHFE.bu"   # 上期所沥青指数

# 外盘
"KQD.m@CBOT.ZS"  # 美黄豆主连

# 跨期组合
"CZCE.SPD SR401&SR403"  # 郑商所跨期
"DCE.SP a2409&a2501"    # 大商所跨期

# 股票（专业版）
"SSE.600000"   # 上交所浦发银行
"SZSE.000001"  # 深交所平安银行

账户类型

模拟交易（免费）

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

# 临时模拟账户（程序结束后数据丢失）
api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

# 指定初始资金的模拟账户
from tqsdk import TqSim
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

快期模拟交易（持久化）

python
from tqsdk import TqApi, TqKq, TqAuth
# 快期模拟账户，数据持久保存，与快期APP互通
api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

实盘交易（专业版）

python
from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth
api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

直连 CTP

python
from tqsdk import TqApi, TqCtp, TqAuth
api = TqApi(TqCtp("tcp://180.168.xxx:41205", "tcp://180.168.xxx:41205", "账号", "密码"),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

多账户

python
from tqsdk import TqApi, TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, TqAuth
api = TqApi(TqMultiAccount([TqAccount("H海通期货", "账号1", "密码1"), TqSim()]),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

行情数据

实时行情

python
quote = api.get_quote("SHFE.cu2401")
# 主要字段：
# quote.last_price    最新价
# quote.bid_price1    买一价
# quote.ask_price1    卖一价
# quote.volume        成交量
# quote.open_interest 持仓量
# quote.upper_limit   涨停价
# quote.lower_limit   跌停价
# quote.volume_multiple 合约乘数
# quote.price_tick    最小变动价位

K线数据

python
# K线周期以秒数表示，最多获取最后 8000 根
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60)      # 1分钟线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60*60)   # 1小时线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60*60*24) # 日线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 10)       # 10秒线

# klines 是 pandas.DataFrame，包含列：
# datetime, open, high, low, close, volume, open_oi, close_oi

# 常见用法
print(klines.close.iloc[-1])              # 最新K线收盘价
ma = klines.close.rolling(20).mean()      # 20周期均线
print(klines.close.iloc[-3:])             # 最近3根K线收盘价

# 检测新K线
while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        print("新K线产生")

Tick 数据

python
ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2401")
# 返回 pandas.DataFrame，包含 datetime, last_price, volume 等列

交易操作

下单/撤单

python
# 限价单
order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3, limit_price=4000)

# 市价单
order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3)

# 等待成交
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update()

# 撤单
api.cancel_order(order)

# 查看委托单状态
# order.status: ALIVE（活跃）/ FINISHED（完成）
# order.volume_orign: 委托手数
# order.volume_left: 未成交手数

账户与持仓查询

python
# 账户资金
account = api.get_account()
print(account.balance)       # 账户权益
print(account.available)     # 可用资金

# 持仓查询
position = api.get_position("SHFE.rb2401")
print(position.pos_long)     # 多头持仓
print(position.pos_short)    # 空头持仓

TargetPosTask 目标持仓

自动管理下单撤单，调整到目标仓位：

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

# 设置目标持仓
target_pos.set_target_volume(5)   # 多头5手
target_pos.set_target_volume(-3)  # 空头3手
target_pos.set_target_volume(0)   # 平仓

# 价格模式
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401", price="PASSIVE")   # 排队价
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401", price="ACTIVE")    # 对手价

# 取消和检查完成状态
target_pos.cancel()
while not target_pos.is_finished():
    api.wait_update()

策略回测

python
from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim, TqBacktest, BacktestFinished

acc = TqSim(init_balance=1000000)  # 可选：自定义初始资金

try:
    api = TqApi(acc,
                backtest=TqBacktest(start_dt=date(2023, 1, 1), end_dt=date(2023, 12, 31)),
                auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

    quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
    klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)
    target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

    while True:
        api.wait_update()
        if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
            ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
            if quote.last_price > ma5:
                target_pos.set_target_volume(1)
            else:
                target_pos.set_target_volume(-1)

except BacktestFinished:
    print(acc.trade_log)    # 交易明细
    print(acc.tqsdk_stat)   # 统计指标
    # tqsdk_stat 包含: init_balance, balance, max_drawdown,
    #   winning_rate, ror, annual_yield, sharpe_ratio 等
    api.close()

回测规则：

撮合规则：对价成交，不会部分成交
报单后立即做成交判定
支持 Tick 级和 K 线级回测
支持股票回测（需使用 TqSimStock）
主连合约不能直接交易，需用 quote.underlying_symbol 获取标的

技术指标

内置指标 (tqsdk.ta)

python
from tqsdk.ta import MA, MACD, RSI, BOLL, ATR, KDJ

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)

# 均线
ma = MA(klines, 20)          # ma.ma 列

# MACD
macd = MACD(klines, 12, 26, 9)  # macd.diff, macd.dea, macd.bar

# 布林带
boll = BOLL(klines, 20, 2)  # boll.mid, boll.top, boll.bottom

# RSI
rsi = RSI(klines, 14)       # rsi.rsi

# KDJ
kdj = KDJ(klines, 9, 3, 3)  # kdj.k, kdj.d, kdj.j

# ATR
atr = ATR(klines, 14)       # atr.atr

序列计算函数 (tqsdk.tafunc)

python
from tqsdk import tafunc

ema = tafunc.ema(klines.close, 20)
std = tafunc.std(klines.close, 20)
highest = tafunc.highest(klines.high, 20)
lowest = tafunc.lowest(klines.low, 20)

算法交易

TWAP 算法

python
from tqsdk import TqApi
from tqsdk.algorithm import Twap

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
target_twap = Twap(api, "SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN",
                   volume=500, duration=300,
                   min_volume_each_order=10,
                   max_volume_each_order=25)
while True:
    api.wait_update()
    if target_twap.is_finished():
        break
api.close()

VWAP + TargetPosScheduler

python
from tqsdk import TqApi, TargetPosScheduler
from tqsdk.algorithm import vwap_table

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
time_table = vwap_table(api, "CZCE.MA401", target_pos=-100, duration=600)
scheduler = TargetPosScheduler(api, "CZCE.MA401", time_table)

while not scheduler.is_finished():
    api.wait_update()
api.close()

图形化界面 (Web GUI)

python
from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=True)
# 或指定端口
api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=":9876")

启动后在浏览器访问显示的地址，可以查看 K 线图、持仓、委托单等信息。

高级特性

多策略运行

每个策略是独立进程，可以同时运行多个策略互不影响：

python
# strategy_a.py - 策略A
api = TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))
# ...策略逻辑...

# strategy_b.py - 策略B（独立文件，独立运行）
api = TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))
# ...策略逻辑...

无人值守运行

python
import logging
from contextlib import closing

logging.basicConfig(filename='strategy.log', level=logging.INFO)

with closing(TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"),
                   auth=TqAuth("快期账户", "密码"))) as api:
    # 策略代码...
    pass

钉钉消息推送

python
import requests
from json import dumps

def send_msg(content):
    webhook = "你的钉钉webhook地址"
    msg = {"msgtype": "text", "text": {"content": f"天勤量化\n{content}"}}
    requests.post(webhook, data=dumps(msg),
                  headers={"content-type": "application/json;charset=utf-8"})

模拟交易自定义手续费/保证金

python
sim = TqSim()
api = TqApi(sim, auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
sim.set_commission("SHFE.cu2401", 50)    # 设置每手手续费
sim.set_margin("SHFE.cu2401", 26000)     # 设置每手保证金

常见策略模式

套利策略（价差交易）

python
q_near = api.get_quote("SHFE.rb2401")
q_far = api.get_quote("SHFE.rb2405")
t_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")
t_far = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2405")

while True:
    api.wait_update()
    spread = q_near.last_price - q_far.last_price
    if spread > 250:
        t_near.set_target_volume(-1)  # 空近月
        t_far.set_target_volume(1)    # 多远月
    elif spread < 200:
        t_near.set_target_volume(0)
        t_far.set_target_volume(0)

均线策略

python
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*15, data_length=200)
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
        ma20 = klines.close.iloc[-21:-1].mean()
        if ma5 > ma20:
            target_pos.set_target_volume(1)
        else:
            target_pos.set_target_volume(-1)

核心 API 速查

函数	说明
`TqApi(account, auth, backtest, web_gui)`	创建 API 实例
`api.get_quote(symbol)`	获取实时行情
`api.get_kline_serial(symbol, duration, data_length)`	获取K线序列
`api.get_tick_serial(symbol, data_length)`	获取Tick序列
`api.insert_order(symbol, direction, offset, volume, limit_price)`	下单
`api.cancel_order(order)`	撤单
`api.get_account()`	获取账户资金
`api.get_position(symbol)`	获取持仓
`api.get_order(order_id)`	获取委托单
`api.get_trade(trade_id)`	获取成交记录
`api.wait_update(deadline)`	等待数据更新
`api.is_changing(obj, key)`	判断对象是否更新
`api.close()`	关闭连接
`TargetPosTask(api, symbol, price)`	创建目标持仓任务
`target_pos.set_target_volume(volume)`	设置目标持仓

参考文件

本技能包含以下详细参考文档（位于 references/ 目录）：

入门

getting_started.md - TqSdk 介绍、安装、十分钟快速入门

使用教程

usage_1_策略程序回测.md - 策略回测、合约行情、历史数据、TqSdk整体结构
usage_2_tqsdk_与_vnpy_有哪些差别.md - 与vn.py/CTP对比、交易辅助工具
usage_3_批量回测_参数搜索及其它.md - 批量回测、策略程序结构、TqBacktest
usage_4_在_trae_中高效学习和使用_tqsdk.md - Trae集成、账户与交易、期权基本使用
usage_5_在_cursor_中高效学习和使用_tqsdk_p1/p2.md - Cursor集成、快期账户、多策略手册
usage_6_策略程序图形化界面.md - Web GUI 界面

API 参考

api_ref_1_*.md - 算法模块(TWAP)、TargetPosTask高级功能、无人值守运行
api_ref_2_*.md - TqSim模拟交易、TqMultiAccount多账户、紧急停止方案
api_ref_3_*.md - tafunc序列计算函数
api_ref_4_*.md - 业务对象(objs)、TqRohon、TqJees
api_ref_5_*.md - 交易策略示例
api_ref_6_*.md - TqSdk专业版
api_ref_7_*.md - ta技术指标计算函数
api_ref_8_*.md - TqCtp直连CTP、TqZq、TqYida
api_ref_9_*.md - TqApi框架及核心业务（完整API文档）
api_ref_10_*.md - 版本变更记录
api_ref_11_*.md - 时间维度目标持仓、GUI库协作
api_ref_12_*.md - lib业务工具库、DataDownloader、高级委托
api_ref_13_*.md - risk_rule风控模块、TqKq、算法模块示例
api_ref_14_*.md - EDB数据服务+Coze自然语言投研

策略示例（约50个完整策略，来自 shinnytech.com）

趋势策略 (15个):

strategies_trend_a_p1~p4.md - TRIX、分形趋势、CMO动量、涡旋指标、Hull均线、Keltner通道、Qstick、Aroon
strategies_trend_b_p1.md - 动量排名、量价趋势(VPT)
strategies_trend_b_p2.md - Aberration布林带、菲阿里四价、自动扶梯
strategies_trend_b_p3.md - Dual Thrust、R-Breaker

套利策略 (15个):

strategies_arbitrage_p1~p5.md - 热卷-不锈钢、玻璃-纯碱、白糖-淀粉、PTA产业链、生猪饲料、焦煤-焦炭、MTO甲醇制烯烃、铜铝比价、大豆压榨、裂解价差、股指跨期、Box期权、多期限套利、钢厂利润、多油脂套利

均值回归与其他策略 (15个):

strategies_other_p1~p5.md - 卡尔曼滤波配对、距离法配对、Pivot Point、CCI、RSI超买超卖、Z-Score、均值回归、冰山委托、盘口算法、POV成交量比例、随机森林预测、ATR波动率、海龟交易法、VWAP算法、网格交易

需要详细信息时，请查阅对应的参考文件。

资源链接

官方文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/
快期账户注册：快期官网
用户论坛：天勤用户论坛
许可证：Apache License 2.0

Publisher	algoderiv
Repository	`agent-skills`
Skill name	`tqsdk`
Stars	59
Forks	3
Bundled files	47
Links	Skill source Repository

Overview

Installation

Install in TypingMind

Install in another agent

Use it in TypingMind

Works with any AI model

Skill instructions

TqSdk 开发指南

何时使用本技能

安装

核心概念

编程模型

合约代码格式

账户类型

模拟交易（免费）

快期模拟交易（持久化）

实盘交易（专业版）

直连 CTP

多账户

行情数据

实时行情

K线数据

Tick 数据

交易操作

下单/撤单

账户与持仓查询

TargetPosTask 目标持仓

策略回测

技术指标

内置指标 (tqsdk.ta)

序列计算函数 (tqsdk.tafunc)

算法交易

TWAP 算法

VWAP + TargetPosScheduler

图形化界面 (Web GUI)

高级特性

多策略运行

无人值守运行

钉钉消息推送

模拟交易自定义手续费/保证金

常见策略模式

套利策略（价差交易）

均线策略

核心 API 速查

参考文件

入门

使用教程

API 参考

策略示例（约50个完整策略，来自 shinnytech.com）

资源链接

Bundled files

Frequently asked questions

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