CBOE — Datos de Mercado via API Publica
Skill para extraer datos de CBOE usando sus APIS publicas — sin API key, sin autenticacion.
⚠️ Aviso Legal
- CBOE no tiene API publica oficial gratuita. Estos endpoints son publicos y pueden cambiar sin aviso.
- Respetar los terminos de servicio del sitio. No hacer mas de 1 request/segundo.
- Los datos son delayed (no en tiempo real). Delay aproximado:
- quote / intraday: ~15-20 min
- historical: datos del dia anterior (actualizacion diaria)
- options-chain: underlying ~15-20 min; datos de opciones individuales pueden ser end-of-day
- summary / options-summary: 20 min (campo
delayexplicito en el response) - Los campos
timestampen el response indican la ultima actualizacion del cache
Scripts
| Script | Descripcion |
|---|---|
| fetch_cboe.py | Script principal: todos los endpoints disponibles |
Uso rapido
bash# Cotizacion delayed de indices y stocks python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL # Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias) python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL # Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume) python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL # Futuros VX (VIX Futures chain) python scripts/fetch_cboe.py futures VX python scripts/fetch_cboe.py futures VXM # Mini VIX Futures python scripts/fetch_cboe.py futures VA # S&P 500 Variance Futures python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY # iBoxx High Yield Bond Futures python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG # iBoxx IG Bond Futures # Listado de todos los productos tradables en CBOE python scripts/fetch_cboe.py products # Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name) python scripts/fetch_cboe.py lookup python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx # Por mercado especifico # Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape) python scripts/fetch_cboe.py summary # Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10) python scripts/fetch_cboe.py most-active # BZX (default) python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx # Mercado EDGX python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx # Mercado BYX python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga # Mercado EDGA # Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange) python scripts/fetch_cboe.py options-summary # Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity) python scripts/fetch_cboe.py options-most-active # Top 25 (default) python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10 # Top 10 python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50 # Top 50 python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100 # Top 100 # Productos futuros tradables en CBOE python scripts/fetch_cboe.py futures-products # Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs) python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json # Todos los datos de un simbolo python scripts/fetch_cboe.py all _VIX python scripts/fetch_cboe.py all _SPX # Guardar output a archivo python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json # Modo silencioso (solo JSON) python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q
Endpoints disponibles
| Modo | Data | Endpoint |
|---|---|---|
quote | Cotizacion delayed de indices y stocks (precio, cambio, IV30, OHLC) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json |
historical | Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV 30/60/90) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json |
intraday | Chart intraday 1-min con volumen de opciones (calls/puts) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json |
futures | Cadena de futuros (vencimientos, settlement, OI) | www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol} |
products | Todos los productos tradables (indices, futuros, opciones) | www-api.cboe.com/tradable_products/data/ |
lookup | Busqueda de simbolos (todos los tickers + company name) | ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/ |
summary | Resumen de mercado equities CBOE (volumen por mercado y tape A/B/C) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/ |
most-active | Top 10 mas activos por mercado (volumen, bid/ask, last) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/ |
options-summary | Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/ |
options-most-active | Top N opciones mas activas (calls/puts por categoria) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N} |
futures-products | Productos futuros tradables en CBOE (15 productos) | www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/ |
options-chain | Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json |
options-directory | Instrumentos listados con opciones por exchange (~5,500) | www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/ |
all | Todos los datos disponibles para un simbolo (quote + historical + intraday + futures si aplica) | - |
Simbolos disponibles
Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)
Funciona tanto para indices CBOE (prefijo _) como para stocks y ETFs (sin prefijo).
| Simbolo | Descripcion |
|---|---|
_VIX | CBOE Volatility Index |
_SPX | S&P 500 Index |
_OEX | S&P 100 Index |
_RUT | Russell 2000 Index |
_DJX | Dow Jones Industrial Average |
_XSP | Mini S&P 500 Index |
_CBTX | Cboe Bitcoin U.S. ETF Index |
_MBTX | Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index |
_MXEF | MSCI Emerging Markets Index |
_MXEA | MSCI EAFE Index |
GGAL | Grupo Financiero Galicia |
AAPL | Apple Inc |
TSLA | Tesla Inc |
SPY | SPDR S&P 500 ETF |
QQQ | Invesco QQQ Trust |
NVDA | NVIDIA Corp |
Cualquier ticker listado en CBOE funciona para
quote,historicaleintraday.
Futuros (via endpoint futures)
| Simbolo | Descripcion |
|---|---|
VX | VIX Futures |
VXM | Mini VIX Futures |
VA | S&P 500 Variance Futures |
IBHY | iBoxx High Yield Corporate Bond Futures |
IBIG | iBoxx Investment Grade Corporate Bond Futures |
IEMD | iBoxx Emerging Market Bond Index Futures |
Consideraciones Tecnicas
Datos devueltos por quote
Funciona para indices (security_type: "index") y stocks (security_type: "stock").
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
current_price | float | Precio actual |
price_change | float | Cambio neto |
price_change_percent | float | Cambio porcentual |
open | float | Apertura del dia |
high | float | Maximo del dia |
low | float | Minimo del dia |
close | float | Ultimo precio (cierre) |
prev_day_close | float | Cierre anterior |
iv30 | float | Volatilidad implicita a 30 dias |
iv30_change | float | Cambio en IV30 |
bid / ask | float | Bid/Ask (0.0 en indices, real en stocks) |
volume | int | Volumen (0 en indices, real en stocks) |
last_trade_time | datetime | Ultima operacion |
tick | string | up / down / unchanged |
security_type | string | index o stock |
Datos devueltos por historical
Datos historicos anuales. Misma estructura para indices y stocks.
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
annual_high | float | Maximo del ultimo ano |
annual_low | float | Minimo del ultimo ano |
hv30_annual_high | float | Historical Volatility 30d - maximo anual |
hv30_annual_low | float | Historical Volatility 30d - minimo anual |
hv60_annual_high | float | Historical Volatility 60d - maximo anual |
hv60_annual_low | float | Historical Volatility 60d - minimo anual |
hv90_annual_high | float | Historical Volatility 90d - maximo anual |
hv90_annual_low | float | Historical Volatility 90d - minimo anual |
iv30_annual_high | float | Implied Volatility 30d - maximo anual |
iv30_annual_low | float | Implied Volatility 30d - minimo anual |
iv60_annual_high | float | Implied Volatility 60d - maximo anual |
iv60_annual_low | float | Implied Volatility 60d - minimo anual |
iv90_annual_high | float | Implied Volatility 90d - maximo anual |
iv90_annual_low | float | Implied Volatility 90d - minimo anual |
Datos devueltos por intraday
Funciona para indices y stocks. Cada barra de 1-min contiene:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
datetime | Timestamp de la barra |
price.open | Apertura |
price.high | Maximo |
price.low | Minimo |
price.close | Cierre |
volume.stock_volume | Volumen de acciones (0 en indices, real en stocks) |
volume.calls_volume | Volumen de opciones call |
volume.puts_volume | Volumen de opciones put |
volume.total_options_volume | Volumen total de opciones |
Datos devueltos por futures
| Campo | Descripcion |
|---|---|
symbol | Nombre del futuro (ej: VX/M6) |
expiration | Fecha de vencimiento |
last_price | Ultimo precio |
settlement | Settlement price |
prev_settlement | Settlement anterior |
volume | Volumen |
prev_open_int | Open interest del dia anterior |
change | Cambio vs settlement anterior |
Datos devueltos por lookup
Devuelve un array symbolsLookupData con todos los simbolos:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
name | Ticker del simbolo |
company_name | Nombre completo de la empresa/ETF |
Cobertura: ~15,000+ simbolos (acciones, ETFs, units, warrants).
Datos devueltos por summary
Resumen del mercado CBOE con volumen por mercado y tape:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
batsMarketData[].market | Nombre del mercado (Cboe Total, BZX, BYX, EDGX, EDGA) |
batsMarketData[].total.value | Volumen total del mercado |
batsMarketData[].tapea.value | Volumen Tape A (NYSE) |
batsMarketData[].tapeb.value | Volumen Tape B (Regionals) |
batsMarketData[].tapec.value | Volumen Tape C (Nasdaq) |
marketTotals | Totales consolidados de todos los mercados |
date | Fecha de los datos |
delay | Minutos de delay |
Datos devueltos por most-active
Cada elemento en data.{market} es un array con:
| Indice | Campo | Descripcion |
|---|---|---|
| [0] | symbol | Ticker |
| [1] | volume | Volumen acumulado |
| [2] | - | (dato interno) |
| [3] | bid | Bid price |
| [4] | ask | Ask price |
| [5] | - | (dato interno) |
| [6] | last_price | Ultimo precio negociado |
| [7] | price_change | Cambio neto |
| [8] | company_name | Nombre de la empresa |
Datos devueltos por options-summary
Resumen de mercado opciones CBOE con volumen por exchange:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
batsMarketData[].market | Nombre del exchange (Cboe Options, C2, EDGX, BZX) |
batsMarketData[].volume | Volumen total del exchange |
batsMarketData[].percent | Market share porcentual |
date | Fecha de los datos |
delay | Minutos de delay |
Datos devueltos por options-most-active
Devuelve 3 categorias (all, index, equity), cada una con arrays calls y puts:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
categories[].category | Nombre de la categoria (all, index, equity) |
categories[].calls[] | Array de opciones call mas activas |
categories[].puts[] | Array de opciones put mas activas |
calls/puts[].symbol | Simbolo del underlying |
calls/puts[].expires | Fecha de expiracion |
calls/puts[].strike | Strike price |
calls/puts[].volume | Volumen del dia |
--limit solo acepta: 10, 25, 50, 100. Cualquier otro valor es ignorado (default: 25).
Datos devueltos por futures-products
Lista de 15 productos futuros tradables en CBOE:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
underlying_root | Simbolo raiz (VX, VXM, VA, IBHY, IBIG, IEMD, etc.) |
title | Nombre completo del producto |
volume | Volumen del dia anterior |
open_interest | Open interest |
trading_dt | Fecha de los datos de trading |
Datos devueltos por options-chain
Cadena de opciones completa con greeks. Solo funciona para stocks y ETFs (no indices con prefijo _).
Incluye el quote del simbolo + todos los contratos (calls y puts).
| Campo | Descripcion |
|---|---|
data.options[] | Array de todos los contratos de opciones |
option | Ticker del contrato (formato: ROOT + YYMMDD + C/P + strike*1000) |
bid / ask | Bid/Ask del contrato |
iv | Volatilidad implicita |
delta / gamma / theta / vega / rho | Greeks |
theo | Precio teorico |
volume | Volumen del dia |
open_interest | Open interest |
last_trade_price | Ultimo precio negociado |
Usar parse_option_ticker(ticker) para decodificar el ticker en root, expiry, type (call/put), strike.
Datos devueltos por options-directory
Directorio de todos los instrumentos (stocks, ETFs, indices) que tienen opciones listadas en CBOE.
| Campo | Descripcion |
|---|---|
underlying | Ticker del instrumento |
company_name | Nombre completo de la empresa/ETF |
pmm | Primary Market Maker asignado |
post_station | Post/Station en el trading floor (solo Cboe Options) |
gth_mm | GTH Market Maker (solo Cboe Options) |
prod_types | Tipos de producto |
cycles | Ciclos de vencimiento |
Flags:
--exchange cboe|edgx— Cboe Options (default) o EDGX Options--sid X— Filtrar por letra inicial del company_name (A-Z). Sin filtro devuelve todos--date YYYY-MM-DD— Fecha especifica. Sin fecha usa la mas reciente
Flags adicionales
| Flag | Descripcion |
|---|---|
--market X | Mercado para most-active o lookup (default: bzx, tambien: byx, edgx, edga) |
--limit N | Resultados por categoria para options-most-active (default: 25). Solo: 10, 25, 50, 100 |
--exchange X | Exchange para options-directory (default: cboe). Valores: cboe, edgx |
--sid X | Letra inicial del company_name para options-directory (A-Z). Sin filtro devuelve todos |
--date YYYY-MM-DD | Fecha para options-directory. Sin fecha usa la mas reciente |
-o archivo.json | Guardar output a archivo |
-q / --quiet | Modo silencioso (solo JSON) |
Rate limiting
No hay rate limiting documentado. Se recomienda:
- Minimo 1 segundo entre requests
- Usar
-qpara scripting
Manejo de errores
CBOE devuelve 403 Forbidden (no 404) para simbolos que no existen o endpoints que no aplican. El script maneja estos errores gracefulmente, registrando un warning y continuando.
Estructura del skill
skills/cboe-data/ ├── SKILL.md # Este archivo (guia rapida) ├── references/ │ └── REFERENCE.md # Documentacion completa de todos los endpoints └── scripts/ └── fetch_cboe.py # Script principal
Documentacion detallada: Consultar references/REFERENCE.md para la documentacion exhaustiva de cada endpoint, estructuras JSON, ejemplos y consideraciones tecnicas.
